一、美國金融工程專業介紹
簡而(er)言之(zhi),金(jin)融(rong)工程就是一門將數理知識和(he)計(ji)算機方法深入應用到金(jin)融(rong)行業的學(xue)科,也(ye)正因為(wei)如此,金(jin)融(rong)工程專(zhuan)業在招生時面(mian)向的對象極(ji)為(wei)廣泛,申請者不僅(jin)要(yao)面(mian)臨(lin)來(lai)自(zi)各個學(xue)校(xiao)金(jin)融(rong)經濟相關專(zhuan)業同學(xue)的競(jing)爭(zheng),還要(yao)面(mian)臨(lin)來(lai)自(zi)數學(xue)、計(ji)算機、軟件等專(zhuan)業同學(xue)的競(jing)爭(zheng),申請難度可想而(er)知。
由于在不同大學該專業可能屬于不同的學院,名稱也會不一樣,學生的培養計劃不同,在課程設置上的側重點也會不同,一般就是金融與其他課程的結合:如數學或金融和工程的結合等。比如哥倫比亞大學的金(jin)(jin)融(rong)(rong)工程(cheng)(cheng)專業開設在工程(cheng)(cheng)學院下,其核心課程(cheng)(cheng)有(you)金(jin)(jin)融(rong)(rong)工程(cheng)(cheng)入門(men)數學、金(jin)(jin)融(rong)(rong)工程(cheng)(cheng)基(ji)礎(chu)、優化模(mo)型(xing)(xing)與方法、隨機模(mo)型(xing)(xing)、連續時間模(mo)型(xing)(xing)、蒙特·卡羅模(mo)擬(ni)、統計分(fen)析與時間序列(lie)等(deng),可以(yi)看出其課程(cheng)(cheng)設置更(geng)偏向(xiang)工程(cheng)(cheng)。康(kang)奈爾(er)大(da)(da)學該專業的核心課程(cheng)(cheng)更(geng)側重金(jin)(jin)融(rong)(rong)債券(quan)和風險管(guan)理,密(mi)歇根大(da)(da)學的則更(geng)注重數學,側重數學與金(jin)(jin)融(rong)(rong)的相(xiang)結合,有(you)高級金(jin)(jin)融(rong)(rong)數學、計算金(jin)(jin)融(rong)(rong)等(deng)。
二、美國金融工程專業申請要求
1、優秀的(de)數學學習能力
美(mei)國金融工程(cheng)專業碩士申請要(yao)求學生(sheng)有優(you)秀的數學背景(jing),至少需要(yao)選修過微(wei)(wei)積(ji)分(尤其是(shi)多元微(wei)(wei)積(ji)分)、概(gai)率統(tong)計(ji)、線性代數(包括特征(zheng)值(zhi)與(yu)特征(zheng)向量)、微(wei)(wei)分方程(cheng)(常微(wei)(wei)分方程(cheng)、還(huan)有偏微(wei)(wei)分方程(cheng)很重要(yao))、概(gai)率統(tong)計(ji)、數值(zhi)方法。
如果申(shen)請(qing)者有(you)些課(ke)程(cheng)沒有(you)修(xiu)過,可以(yi)在(zai)學(xue)習(xi)專業課(ke)程(cheng)前(qian)先去補上這(zhe)些課(ke),再進行專業學(xue)習(xi)。當(dang)然是在(zai)申(shen)請(qing)時就有(you)提(ti)供修(xiu)讀這(zhe)些課(ke)程(cheng)的證明,畢(bi)竟這(zhe)個先修(xiu)課(ke)也是學(xue)校衡(heng)量你是否(fou)夠格的因素之(zhi)一。
此外GRE的(de)(de)Quantitative也(ye)是一個證(zheng)明數(shu)學(xue)(xue)能力的(de)(de)重(zhong)要依據。還有的(de)(de)排名較高的(de)(de)學(xue)(xue)校則(ze)要求(qiu)GRE數(shu)學(xue)(xue)部(bu)分在(zai)90%以上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford對數(shu)學(xue)(xue)的(de)(de)要求(qiu)特別(bie)高,也(ye)特別(bie)偏(pian)向(xiang)數(shu)學(xue)(xue)專業出生的(de)(de)學(xue)(xue)生,甚至(zhi)要求(qiu)申(shen)請者者遞(di)交(jiao)GRE的(de)(de)Math SUB成績。
除此以外(wai),如(ru)申請者(zhe)有(you)過在統(tong)計方面的工(gong)作實習經(jing)歷,也會成為增強數(shu)學背景的一部分;如(ru)果曾經(jing)參加(jia)過數(shu)模競賽等等比賽獲過獎也是很有(you)影響力的。
2、優秀(xiu)的(de)計算機學習(xi)能力
通常情況下,該專(zhuan)(zhuan)業都要求申(shen)請者要有(you)(you)一定(ding)的(de)C語言編程基(ji)礎,其它(ta)對申(shen)請有(you)(you)利的(de)包括(kuo)C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及數學軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。例如:Cornell大學的(de)專(zhuan)(zhuan)業課程比較注重(zhong)計算機技術(shu)、計算機模(mo)擬(ni),而JAVA就是其應用最為(wei)廣泛的(de)編程語言。而Columbia大學則對UNIX操作系(xi)統情有(you)(you)獨鐘(zhong)。
3、商科背景
雖然美國(guo)金融工程碩士一(yi)般(ban)是并沒有把商(shang)科知(zhi)(zhi)識當作一(yi)個(ge)硬性要求的,但(dan)是如果申(shen)(shen)請者(zhe)對商(shang)科尤其是金融知(zhi)(zhi)識一(yi)無(wu)所(suo)知(zhi)(zhi),那必定(ding)會(hui)影響到申(shen)(shen)請成功率。
微觀(guan)經濟學(xue)(xue)、宏觀(guan)經濟學(xue)(xue)、會計學(xue)(xue)原理、金融(rong)學(xue)(xue)入門類課程都是(shi)需要修讀的(de)。如果能(neng)夠根據所學(xue)(xue)的(de)知(zhi)識為金融(rong)學(xue)(xue)研究(jiu)對象(xiang)建立相應的(de)數學(xue)(xue)分析模(mo)型(如:期權(quan)定價模(mo)型),這將會是(shi)很有說服力的(de)專業能(neng)力的(de)證明(ming),能(neng)表現對金融(rong)市場,工具,機構強烈的(de)興趣(qu)。
除了理論(lun)知識(shi)與研究論(lun)文,美國金(jin)融(rong)工程(cheng)碩士申請(qing)者(zhe)如能有(you)金(jin)融(rong)分析相關的(de)實習經歷也(ye)是(shi)很好的(de)。
三、美國金融工程專業就業前景
在(zai)薪酬(chou)最高(gao)的專業排(pai)名中,金融毫(hao)無疑問(wen)位居(ju)榜首。不管是哪個排(pai)名機構統計出來的薪酬(chou)數據中,金融行業都位居(ju)前列(lie)。
在美國,持有金融工程碩(shuo)士學位的人才在市(shi)場(chang)上(shang)炙手(shou)可熱,基本上(shang)全(quan)部被各大投資(zi)銀行、基金管(guan)理公司(si)、保險(xian)(xian)公司(si)、風(feng)險(xian)(xian)投資(zi)公司(si)等(deng)所聘用。
典型的職位有:
·Research Analyst研(yan)究分析師
·Risk Quant Analyst風險分(fen)析(xi)師(shi)
·Pricing and Analytics Analyst定價分析師
·Investment Banking(Strategy)Analyst投資(zi)分析(xi)師(shi)(戰略分析(xi)師(shi))
·Sales,Trading&Quantitative Analysis銷售/定(ding)量分析師
·Quant Strategist股市戰略家
·Risk Management Analyst風(feng)險分析(xi)師
·Business Analyst;Market Risk Analyst商(shang)業分析(xi)師/市場風險分析(xi)師
·Fixed Income Analyst固定收(shou)益分析員
·Valuation and Risk Control Associate估值和風險控制(zhi)指導
·Market Risk Group Associate市場分析(xi)顧(gu)問
·Global Financial Risk Management Analyst金融(rong)風險管理分析(xi)員
·Quantitative Risk Analyst風險量化(hua)分(fen)析員